MEDIATORI CREDITIZI Iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi




 

 

2. Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito: il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario
3. Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito: I Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria. In particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistemi di vigilanza
4. Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento
6. Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa
7. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura
8. Servizi di pagamento
9. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa
10. Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario

Il Database dei quesiti d’esame è conforme al database dei quesiti dell'O.A.M. Iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Macroarea n.6

N° MACROAREA DOMANDA RISPOSTA ESATTA RISPOSTA ERRATA 1 RISPOSTA ERRATA 2
2755 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo l'art. 124-bis del TUB, la valutazione del merito creditizio del consumatore… Si basa su informazioni adeguate, fornite anche dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute da una banca dati Si basa esclusivamente su informazioni fornite da soggetti terzi rispetto al consumatore, come le banche dati Avviene solo prima della conclusione del contratto, senza obbligo di aggiornamento in caso di revisione dell'importo
2756 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo l'art. 125 del TUB, in merito alla consultazione di banche dati, la garanzia di accesso a condizioni non discriminatorie vale… Nei confronti di tutti i finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea Nei confronti di tutti i finanziatori degli Stati membri dell'Area Euro Nei confronti di tutti i finanziatori del territorio della
Repubblica
2757 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo l'art. 125 del TUB, i finanziatori sono tenuti a informare preventivamente il consumatore delle segnalazioni effettuate per la prima volta ad una banca dati? Si, in caso di informazioni negative, con una comunicazione autonoma o resa insieme all'invio di solleciti o altre comunicazioni Si, in caso di informazioni sia positive sia negative, necessariamente con una comunicazione autonoma Si, in caso di informazioni negative, necessariamente con una comunicazione autonoma
2758 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qualora la Banca d'Italia ordini ad un intermediario di rettificare una segnalazione trasmessa alla Centrale dei Rischi… L'intermediario deve adempiere entro i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta. In caso di inerzia, la Banca d'Italia provvede di iniziativa e può sanzionare l'intermediario L'intermediario deve adempiere entro i 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta. In caso di inerzia, la Banca d'Italia provvede di iniziativa e può sanzionare l'intermediario L'intermediario deve adempiere entro i 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta. In caso di inerzia, la Banca d'Italia non può provvedere di iniziativa ma può sanzionare l'intermediario
2759 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per… Le banche iscritte nell'albo dicui all'art 13 TUB, gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art.
106 TUB, le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, gli OICR che investono in crediti e la Cassa depositi e prestiti		 Gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 TUB, le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, gli OICR che investono in crediti e la Cassa depositi e prestiti Gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 TUB, le società di cartolarizzazione dei crediti, gli OICR che investono in crediti e la Cassa depositi e prestiti
2760 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, un'operazione di prestito contro cessione del quinto dello stipendio deve essere inclusa tra… Rischi autoliquidanti Rischi a scadenza Rischi a revoca
2761 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, un'operazione di leasing deve essere inclusa tra… Rischi a scadenza Rischi autoliquidanti Rischi a revoca
2762 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, un'apertura di credito in conto corrente dalla quale l'intermediario può recedere  prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa deve essere inclusa tra... Rischi a revoca Rischi a scadenza Rischi autoliquidanti
2763 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un contratto di opzione è oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi quando… La negoziazione è over the counter (OTC) e l'intermediario segnalante è in posizione di holder/buyer La negoziazione è over the counter (OTC) e l'intermediario segnalante è in posizione di seller/writer La negoziazione è su mercati regolamentati e l'intermediario segnalante è in posizione di holder/buyer
2764 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, le operazioni di prefinanziamento mutuo devono essere segnalate… Autonomamente rispetto al mutuo, nella categoria dei rischi autoliquidanti Autonomamente rispetto al mutuo, nella categoria dei rischi a scadenza Insieme al mutuo, nella categoria dei rischi autoliquidanti
2765 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un mutuo, nella voce "utilizzato" delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi deve essere iscritto… Il debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora, più l'importo totale delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi) Il debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora Il debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota capitale delle rate in mora
2766 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese effettuate con carte di credito… Devono essere segnalati alla Centrale dei Rischi nella categoria rischi a scadenza Devono essere segnalati alla Centrale dei Rischi nella categoria rischi a revoca Devono essere segnalati alla Centrale dei Rischi nella categoria rischi autoliquidanti
2767 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa In caso di carta di credito con rimborso a saldo… Non va effettuata alcuna segnalazione alla Centrale dei Rischi, se non l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso alla scadenza prevista Non va effettuata alcuna segnalazione alla
Centrale dei Rischi		 L'esposizione va segnalata alla Centrale dei
Rischi come rischio a scadenza
2768 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC), fatta eccezione di soggetti che esercitano attività di recupero crediti, possono partecipare a tali sistemi… Banche, intermediari finanziari e altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento per la fornitura di beni o servizi Solo banche Solo banche e intermediari finanziari
2769 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC), le informazioni di tipo positivo relative ad un rapporto che si è concluso senza alcuna obbligazione residua, possono essere conservate… Non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date Non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date Non oltre 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date
2770 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il ROI (Return On Investment) è un indicatore di redditività… Della sola gestione caratteristica Della gestione caratteristica e finanziaria Della gestione caratteristica e straordinaria
2771 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale tra i seguenti indicatori di redditività è indipendente dall'incidenza degli oneri fiscali? La redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) La redditività dei mezzi propri (ROE, Return On
Equity)		 Il tasso di incidenza della gestione non caratteristica (Risultato netto / Risultato operativo)
2772 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale tra i seguenti indicatori di redditività è indipendente dalla gestione straordinaria? Il ROI (Return On Investment) La redditività dei mezzi propri (ROE, Return On
Equity)		 Il tasso di incidenza della gestione non caratteristica (Risultato netto / Risultato operativo)
2773 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti non è un indicatore di produttività? La redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) Il valore aggiunto per dipendente Il costo del lavoro per dipendente
2774 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti fattori influenza la redditività operativa degli investimenti? La redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) L'incidenza degli oneri fiscali L'incidenza degli oneri finanziari
2775 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti fattori non influenza la redditività operativa degli investimenti? L'incidenza degli oneri finanziari I volumi di produzione Il tasso di rotazione del capitale investito
2776 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti fattori non influenza la redditività operativa delle vendite (ROS)? I tempi medi di incasso dei crediti commerciali I volumi di produzione I prezzi di vendita
2777 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti fattori non influenza il tasso di rotazione degli impieghi (Turnover)? Il costo del lavoro I tempi medi di incasso dei crediti commerciali Le politiche relative alle scorte
2778 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per durata netta del ciclo commerciale? I giorni medi che intercorrono tra il momento in cui vengono pagati i fornitori e quello in cui si incassano i crediti dai clienti Il numero medio di giorni di permanenza delle scorte di magazzino I giorni medi di dilazione concessi dai fornitori
2779 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un'impresa presenta in bilancio 60.000 euro di crediti verso clienti e un fatturato di 900.000 euro. A quanto ammonta il tempo medio di incasso dei crediti commerciali? 24 giorni 15 giorni 30 giorni
2780 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti infomazioni non è necessaria per il calcolo dei giorni di scorta media del magazzino? I tempi medi di incasso dei crediti commerciali L'ammontare delle disponibilità di scorte Il costo per l'acquisto di materie prime
2781 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)?		 Il margine operativo lordo L'utile ante imposte Il valore aggiunto
2782 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per EBIT (Earnings Before
Interest and Taxes)?		 Il reddito operativo inteso come risultato della gestione caratteristica ante oneri finanziari L'utile ante imposte Il valore aggiunto
2783 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per costo del venduto? Rimanenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali Rimanenze iniziali + Acquisti Acquisti - Rimanenze finali
2784 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il margine operativo lordo è dato da… La differenza tra valore aggiunto e costo del lavoro La differenza tra valore aggiunto e oneri finanziari La differenza tra valore aggiunto e ammortamenti dei beni strumentali
2785 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un'impresa realizza un prodotto che vende al prezzo unitario di 100 euro, con costi variabili unitari di 25. Sapendo che i costi fissi ammontano a 15.000 euro, quanti pezzi dovrà vendere per raggiungere il punto di pareggio? 200 115 75
2786 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La quantità di prodotto da vendere per raggiungere il punto di pareggio aumenta se, a parità di altre condizioni, … Diminuisce la differenza tra prezzo unitario e costo variabile unitario Diminuiscono i costi fissi Aumenta il prezzo di vendita
2787 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per margine di contribuzione? La differenza tra ricavi di vendita e costi variabili La differenza tra ricavi di vendita e costi fissi La differenza tra ricavi di vendita e costi totali
2788 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il margine di tesoreria è un indicatore di… Liquidità Redditività Produttività
2789 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il margine di struttura è un indicatore di … Solidità patrimoniale Redditività Produttività
2790 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con procedimento sintetico, il flusso di capitale circolante della gestione corrente (al netto delle imposte) può essere calcolato come… Reddito operativo + Quote d'ammortamento - Imposte Risultato lordo d'esercizio - Imposte Risultato lordo d'esercizio + Quote d'ammortamento - Imposte
2791 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il flusso di capitale circolante della gestione corrente … Può essere considerato una misura di autofinanziamento solo potenziale in quanto non rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie a disposizione dell'impresa per nuovi investimenti (es. acquisto di una nuova immobilizzazione materiale) Può essere considerato una misura di autofinanziamento reale in quanto rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie a disposizione dell'impresa per nuovi investimenti (es. acquisto di una nuova immobilizzazione materiale) Non può essere considerato una misura di autofinanziamento
2792 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il flusso di cassa della gestione corrente… Può essere considerato una misura di autofinanziamento reale Può essere considerato una misura di autofinanziamento potenziale Non può essere considerato una misura di autofinanziamento reale
2793 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'autofinanziamento reale e potenziale… Coincidono solo se non si verificano variazioni di capitale circolante nel periodo considerato Coincidono sempre Non coincidono mai
2794 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nella logica dell'analisi per flussi, quale tra i seguenti rappresenta un impiego di risorse monetarie? Un aumento delle scorte di magazzino Una diminuzione dei crediti verso clienti Un aumento dei debiti verso fornitori
2795 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nella logica dell'analisi per flussi, quale tra i seguenti rappresenta una fonte di risorse monetarie? Una dimunizione delle scorte di magazzino Un aumento dei crediti verso clienti Una diminuzione dei debiti verso fornitori
2796 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come è possibile definire gli interessi attivi percepiti su un conto di deposito a nome dell'impresa? Ricavi monetari non caratteristici Ricavi monetari caratteristici Ricavi non monetari estranei alla gestione corrente
2797 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I dividendi corrisposti agli azionisti… Non sono considerati né nel calcolo del flusso di circolante né in quello del flusso di cassa della gestione caratteristica Sono considerati solo nel calcolo del flusso di circolante della gestione caratteristica Sono considerati solo nel calcolo del flusso di cassa della gestione caratteristica
2798 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti informazioni non è desumibile dal budget del passivo dello Stato Patrimoniale? Il tasso di sviluppo delle vendite Le nuove accensioni di prestiti I rimborsi di prestiti
2799 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell'analisi previsionale, il fabbisogno finanziario… Si evidenzia dal budget dell'attivo dello Stato
Patrimoniale		 Si evidenzia dal budget operativo Si evidenzia dal budget del passivo dello Stato
Patrimoniale
2800 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti variabili non è utilizzata nel modello di analisi discriminante lineare di Altman? Il rapporto tra debiti a breve termine e passività totali Il rapporto tra utili non distribuiti e totale attivo Il rapporto tra fatturato e totale attivo
2801 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il modello di analisi discriminante lineare di Altman elaborato nel 1968 per le imprese quotate statunitensi utilizza… Sia dati contabili che di mercato Solo dati contabili Solo dati di mercato
2802 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring, cosa significa procedere alla scelta delle variabili con una procedura di forward selection? Inserire inizialmente una sola variabile per poi aggiungere progressivamente altre variabili che migliorino il potere discriminante del modello Includere inizialmente una nutrita lista di variabili per poi eliminare quelle con minor potere discriminante Costruire un modello che possa essere applicato solamente nel futuro
2803 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring, cosa significa procedere alla scelta delle variabili con una procedura di backward elimination? Includere inizialmente una nutrita lista di variabili per poi eliminare quelle con minor potere discriminante Inserire inizialmente una sola variabile per poi aggiungere progressivamente altre variabili che migliorino il potere discriminante del modello Costruire il modello in modo aprioristico, sulla base di un ragionamento teorico, stimando congiuntamente i coefficienti di tutte le variabili considerate
2804 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring, cosa significa procedere alla scelta delle variabili con metodo simultaneo (o diretto)? Costruire il modello in modo aprioritstico, sulla base di un ragionamento teorico, stimando congiuntamente i coefficienti di tutte le variabili considerate Includere inizialmente una nutrita lista di variabili per poi eliminare quelle con minor potere discriminante Inserire inizialmente una sola variabile per poi aggiungere progressivamente altre variabili che migliorino il potere discriminante del modello
2805 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti modelli di scoring si basa su approccio puramente empirico di tipo induttivo? Le reti neurali L'analisi discriminante lineare I modelli di regressione lineare
2806 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti modelli di scoring si basa su approccio puramente empirico di tipo induttivo? Gli algoritmi genetici L'analisi discriminante lineare I modelli di regressione lineare
2807 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring, cosa si intende per odds? Il rapporto tra la probabilità di accadimento di un evento e quella di non accadimento La probabilità che un evento si verifichi La probabilità che un evento non si verifichi
2808 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti può essere considerato un vantaggio tipico dei modelli di scoring? La capacità di dare risposte in tempo reale La possibilità di includere nel giudizio valutazioni soggettive di esperti del credito La stabilità dei parametri nel tempo
2809 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell'analisi discriminante lineare, lo score viene costruito… Come combinazione lineare di diverse variabili indipendenti, con coefficienti scelti in modo tale da massimizzare la distanza tra il punteggio medio delle imprese "sane" e di quelle "anomale" Attraverso un modello di regressione logit Come combinazione lineare di diverse variabili indipendenti, con coefficienti scelti in modo tale da minimizzare la distanza tra il punteggio medio delle imprese "sane" e di quelle "anomale"
2810 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di analisi discriminante lineare, cosa si intende per centroidi? I punteggi medi del gruppo delle imprese "sane" e
"anomale"		 I coefficienti assegnati a ciascuna variabile indipendente per la costruzione del punteggio La media delle variabili indipendenti nell'intero campione
2811 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa In un modello di analisi discriminante lineare, il punteggio soglia al di sotto del quale un'impresa viene considerata "anomala", e quindi non affidata, è detto… Cut-off Centroide Odds
2812 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qual è la conseguenza di un errore del primo tipo in un modello di analisi discriminante lineare? La perdita sofferta per aver erroneamente classificato "sana" un'impresa "anomala" La perdita sofferta per aver fissato un certo cut-off
Z1 piuttosto che Z2		 Il mancato guadagno per aver erroneamente classificato "anomala" un'impresa "sana"
2813 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qual è la conseguenza di un errore del secondo tipo in un modello di analisi discriminante lineare? Il mancato guadagno per aver erroneamente classificato "anomala" un'impresa "sana" La perdita sofferta per aver erroneamente classificato "sana" un'impresa "anomala" La perdita sofferta per aver fissato un certo cut-off
Z1 piuttosto che Z2
2814 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring, quale problema della regressione lineare viene superato con l'uso di funzioni logit e probit? La possibilità di ottenere valori della y non compresi nell'intervallo 0-1 La necessità di selezionare attentamente le variabili La possibilità che i risultati siano impattati da osservazioni anomale
2815 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un rating di emittente (issuer rating) considera… La sola probabilità di default (PD) Il solo tasso di perdita atteso in caso di default
(LGD)		 Sia la probabilità di default (PD) che il tasso di perdita atteso in caso di default (LGD)
2816 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un rating di emissione (issue rating) considera… Sia la probabilità di default (PD) che il tasso di perdita atteso in caso di default (LGD) La sola probabilità di default (PD) Il solo tasso di perdita atteso in caso di default
(LGD)
2817 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alle emissioni obbligazionarie… L'issue rating è generalmente più basso dell'issuer rating per le emissioni subordinate L'issue rating è generalmente più alto dell'issuer rating per le emissioni subordinate L'issue rating è generalmente più basso dell'issuer rating per le emissioni secured
2818 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'indicazione positiva o negativa della previsione sulla potenziale evoluzione del rating, senza che questa implichi una revisione del giudizio nel breve periodo è detta… Credit Outlook Credit Watch Notch
2819 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'indicazione positiva o negativa circa il potenziale cambiamento del rating nel breve periodo è detta… Credit Watch Credit Outlook Notch
2820 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating che assegnano un giudizio sulla base delle condizioni correnti e previste per l'immediato
futuro sono detti…		 Point in time Solicided Unsolicited
2821 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating che assegnano un giudizio indipendente dalla congiuntura attuale sono detti… Through the cycle Point in time Solicided
2822 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il rating può essere definito una variabile… Qualitativa discreta di tipo ordinale Qualitativa dicotomica Quantitativa discreta
2823 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'approccio unidimensionale con cui, anziché stimare separatamente probabilità di default (PD) e tasso di perdita atteso in caso di default (LGD), si determina direttamente il tasso di perdita atteso di un'esposizione è detto… Facility rating Solicited rating Issuer rating
2824 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il processo attraverso il quale il rating assegnato ad un debitore viene tradotto in una stima della sua probabilità di default (PD) è detto… Rating quantification Rating assignment Rating validation
2825 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, quale informazione è contenuta nelle matrici di transizione? Le probabilità di migrazione tra diverse classi di rating con riferimento ad un certo orizzonte temporale I tassi d'insolvenza registrati in passato dalle diverse classi di rating con riferimento ad un certo orizzonte temporale Le corrispondenze tra le classi di rating definite da diverse agenzie di rating
2826 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, ciascuna delle sottoclassi relative ad ogni classe di giudizio è detta… Notch Outllook Credit Watch
2827 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quando la probabilità di default (PD) di un singolo debitore viene calcolata a partire dal punteggio ottenuto con un modello di scoring, il processo di rating quantification segue… L'approccio statistico L'approccio attuariale L'approccio del mapping
2828 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quando la probabilità di default (PD) di un singolo debitore viene calcolata a partire dal tasso d'insolvenza registrato in passato nella classe di appartenenza, il processo di rating quantification segue… L'approccio attuariale L'approccio statistico L'approccio del mapping
2829 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quando la probabilità di default (PD) di un singolo debitore viene calcolata stabilendo una corrispondenza tra rating interni ed esterni, per poi usare i tassi di insolvenza pubblicati dalle agenzie, il processo di rating quantification segue… L'approccio del mapping L'approccio attuariale L'approccio statistico
2830 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende con l'espressione rating drift? Che le classi di rating migliori sono caratterizzate da tassi d'insolvenza marginali crescenti nel
tempo (decrescenti per le classi di rating peggiori)		 Che le classi di rating migliori sono caratterizzate da tassi d'insolvenza marginali più bassi Che le classi di rating peggiori sono caratterizzate da tassi d'insolvenza marginali più alti
2831 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, la percentuale di imprese "anomale" correttamente classificate come tali è detta… Sensitivity Specificity Tasso di errore del primo tipo
2832 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, la percentuale di imprese "anomale" erroneamente classificate come "sane" è detta… Tasso di errore del primo tipo Sensitivity Specificity
2833 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, la percentuale di imprese "sane" erroneamente classificate come "anomale" è detta… Tasso di errore del secondo tipo Tasso di errore del primo tipo Sensitivity
2834 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, la percentuale di imprese "sane" correttamente classificate come tali è detta… Specificity Sensitivity Tasso di errore del primo tipo
2835 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, la percentuale di imprese correttamente classificate, come "anomale" o "sane", è detta… Tasso di successo o hit rate Specificity Sensitivity
2836 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il giudizio sull'affidabilità di un emittente estratto dall'andamento del suo corso azionario è un rating… Implicito Interno Esterno
2837 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating esterni non richiesti dal debitore, ma assegnati da agenzie di rating su propria iniziativa sono detti… Unsolicited Impliciti Solicited
2838 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per corporate credit spread? Il rendimento a scadenza di un titolo obbligazionario al netto del tasso d'interesse risk free La differenza tra il rendimento richiesto per titoli investment o speculative grade Il rendimento dei titoli di Stato privi di rischio
2839 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating impliciti… Possono fornire indicazioni di rischio disallineate per uno stesso emittente, a seconda del mercato considerato Sono basati sull'analisi dei fondamentali dell'impresa emittente Forniscono segnali molto stabili nel tempo
2840 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating di KMV sono… Rating impliciti Rating esterni Rating interni
2841 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating di KMV si basano su… Corsi azionari Credit spread obbligazionari CDS spread
2842 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende con l'espressione "rating reversal"? Un cambiamento di rating che contraddice il cambiamento precedente in un breve orizzonte temporale Un downgrading Un upgrading
2843 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quali informazioni non sono considerate per l'ottenimento di rating impliciti? Grandezze contabili del bilancio d'impresa Credit spread obbligazionari CDS spread
2844 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I rating basati su CDS spread sono poco affidabili per assumere decisioni di investimento a causa di… Bassa specificity Alta specificity Alta sensitivity
2845 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti affermazioni risulta non corretta con riferimento alla definizione delle sofferenze inclusa nella Matrice dei Conti Banca d'Italia? Esclude le esposizioni fuori bilancio Prescinde dall'esistenza di garanzie reali o personali Esclude le esposizioni in cui la situazione di anomalia sia riconducibile al rischio Paese
2846 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la definizione presente nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, le sofferenze includono anche.. Le esposizioni nei confronti di enti locali in stato di dissesto finanziario Le esposizioni in cui la situazione di anomalia sia riconducibile al rischio Paese Le esposizioni verso soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà
2847 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti affermazioni risulta non corretta con riferimento alla definizione di inandempienze probabili inclusa nella Matrice dei Conti Banca d'Italia? Esclude le esposizioni fuori bilancio Prescinde dall'esistenza di garanzie reali o personali Esprime il giudizio della banca circa l'improbabilità che senza azioni, quali l'escussione di garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie
2848 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto contenuto nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, si definiscono "esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito"… Le esposizioni per cassa e fuori bilancio soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9 Le esposizioni per cassa e fuori bilancio soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 13 Le esposizioni per cassa soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 13
2849 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto contenuto nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, con riferimento ai crediti per cassa delle operazioni in pool… Ciascun partecipante al pool deve segnalare la sola quota di rischio a proprio carico e fare riferimento al prenditore finale dei fondi La capofila deve segnalare la complessiva quota di rischio a carico del pool Ciascun partecipante al pool deve segnalare la complessiva quota di rischio a carico del pool
2850 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto contenuto nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, per identificare un' inandempienza probabile… Non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia, ma è sufficiente la presenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore E' necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia E' necessario attendere il sintomo di anomalia esplicita solo se la ristrutturazione riguarda clienti in bonis
2851 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la definizione presente nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, con riferimento al debitore, si hanno  esposizioni scadute e/o sconfinanti quando... Lo scaduto o lo sconfinamento ha carattere continuativo per oltre 90 giorni Lo scaduto o lo sconfinamento ha carattere continuativo per oltre 150 giorni Lo scaduto o lo sconfinamento ha carattere continuativo per oltre 180 giorni
2852 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto stabilito dalla Matrice dei Conti Banca d'Italia nell'ambito dell'approccio per debitore, nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un extra-fido … Il calcolo dei giorni di scaduto inizia a decorrere dalla data di concessione dell'extra-fido Il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione del fido iniziale Il calcolo dei giorni di scaduto decorre a partire dal novantesimo giorno successivo al primo sconfinamento
2853 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto stabilito nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, se un cliente ha due rate scadute con riferimento ad un prestito rateale, una da 90 e una da 120 giorni… L'intera esposizione si considera scaduta da 120 giorni L'intera esposizione si considera scaduta da 90 giorni Si considerano due esposizioni con due diverse scadenze
2854 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo quanto stabilito nella Matrice dei Conti Banca d'Italia, con riferimento alla clientela retail, le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate… Alternativamente con riferimento al singolo debitore o alla singola transazione Con riferimento al singolo debitore Con riferimento alla singola transazione
2855 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa In un contratto di Total Rate of Return Swap… Il protection buyer si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla reference obligation al protection seller, il quale trasferisce in contropartita i flussi di cassa legati all'andamento del reference rate Il protection buyer corrisponde al protetion selleruna commissione periodica in cambio della quale ottiene il rimborso del nominale del contratto al verificarsi di un evento creditizio per la
reference entity		 Il protection buyer corrisponde al protection seller una commissione upfront in cambio della quale ottiene il rimborso del nominale del contratto al verificarsi di un evento creditizio per la reference entity
2856 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il Credit Default Swap è un contratto... In cui il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller, alla data di scadenza del contratto, una somma pari alla differenza positiva tra lo spread di mercato corrente a tale data e quello fissato dal contratto, applicata al valore nozionale della reference obligation ed assume parallelamente l'obbligo di versare al protection seller il controvalore della differenza negativa tra i due spread In cui il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller, alla data di scadenza del contratto, una somma pari alla differenza positiva tra lo spread di mercato corrente a tale data e quello fissato dal contratto, applicata al valore nozionale della reference obligation ed assume parallelamente l'obbligo di versare al protection seller il controvalore della differenza negativa tra i due spread In cui il protection buyer corrisponde al protection seller una commissione upfront in cambio della quale ottiene il rimborso del nominale del contratto al verificarsi di un evento creditizio per la
reference entity
2857 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il Credit Default Option è un contratto... In cui il protection buyer si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza positiva tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto applicata al valore nozionale della reference obligation In cui il protection buyer corrisponde al protection seller una commissione periodica in cambio della quale ottiene il rimborso del nominale del contratto al verificarsi di un evento creditizio per la
reference entity		 In cui il protection buyer paga periodicamente al protection seller  i flussi di cassa derivanti dal credito sottostante ricevendo flussi ottenuti applicando un tasso variabile (es. Libor + spread) al nozionale del contratto
2858 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel caso di credit tranching… L'emissione di ABS è suddivisa in più tranche, ciascuna contraddistinta da un rating diverso L'emissione di CDO è suddivisa in due tranche, caratterizzate da un rating diverso Viene ceduto un ammonatre di asset il cui valore è superiore rispetto a quello degli ABS emessi
2859 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I prodotti finanziari strutturati costituiti dalla combinazione di un titolo e di un derivato creditizio sono detti… Credit Linked Notes ABS (Asset Backed Securities) Credit Default Swap (CDS)
2860 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nei derivati creditizi, la reference obligation può essere rappresentata … Da attività verso un singolo debitore o verso una pluralità di debitori (basket) Da attività verso un singolo debitore Da attività verso una molteplicità di debitori
(basket)
2861 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il protection buyer è colui che… Acquista la protezione dal rischio di credito, ovvero vende il rischio di credito Acquista la protezione del rischio di credito, ovvero acquista il rischio di credito Acquista il rischio di credito, ovvero vende la protezione dal rischio di credito
2862 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un contratto riferito ad un basket di debitori, il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del venditore di protezione sorga con il primo inadempimento che si verifica nel basket, esaurendo i suoi obblighi, è detto… Derivato creditizio "first-to-default” Derivato creditizio "nth-to-default” Credit Default Swap (CDS)
2863 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un contratto riferito ad un basket di debitori, il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del venditore di protezione sorga con l’n- simo inadempimento che si verifica nel basket, è detto… Derivato creditizio "nth-to-default” Derivato creditizio "first-to-default” Credit Default Swap (CDS)
2864 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un contratto derivato il cui payoff dipende dal miglioramento o deterioramento del merito creditizio di un emittente di riferimento è detto… Credit Spread Derivative Credit Linked Notes Asset Backed Securities
2865 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento agli Accordi di Basilea, che cosa si intende per prociclicità? L'accentuazione delle fluttuazioni del ciclo economico a causa dell'aumento dei requisiti patrimoniali durante  le fasi recessive del ciclo economico La diluizione delle fluttuazioni del ciclo economico, poiché i requisiti patrimoniali tendono ad aumentare durante le fasi recessive del ciclo economico La possibilità di incrementare l'erogazione di finanziamenti al peggiorare del ciclo economico
2866 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell'ambito del metodo IRB, da cosa dipende la funzione di ponderazione per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di credito? Da un unico fattore di rischio sistematico Da 3 fattori  di rischio sistematico Dalla EAD
2867 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento agli Accordi di Basilea, qual è il numero minimo di classi che deve possedere un sistema di rating interno della controparte per il portafoglio imprese? 7 9 Non è previsto un numero minimo
2868 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell'ambito degli Accordi di Basilea,  è possibile utilizzare le valutazioni delle ECAI se… E' stata resa nota preventivamente la denominazione della ECAI prescelta Non sono disponibili valutazioni interne Di volta in volta si rende nota la ECAI che emette la vatuazione del rischio utilizzata
2869 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alla quantificazione della PD negli
Accordi di Basilea, il cure rate rappresenta		 Il tasso dei debitori che rientra in bonis dopo la classificazione dello stato del default Il tasso dei debitori che determinano perdite dopo la classificazione nello stato del default Il tasso dei garanti personali che entra nello stato del default congiuntamente agli obbligati principali
2870 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento al metodo FIRBA (Foundation Internal Ratings Based Approach), la scadenza (maturity) delle esposizioni non di breve termine verso controparti imprese  è pari a… 2,5 anni 2 anni 1 anno
2871 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell'ambito del Primo Pilastro degli Accordi di Basilea, le prove di stress per il rischio di credito perseguono le seguenti finalità… Simulare la sensibilità di un portafoglio a variazioni estreme, ma plausibili, di uno o più fattori di rischio indotte da uno shock avverso Simulare la sensibilità di un portafoglio a variazioni estreme di uno o più fattori di rischio indotte da
uno shock avverso		 Simulare la reattività di un portafoglio a variazioni estreme di uno o più fattori di rischio indotte da uno shock avverso
2872 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento al metodo IRBA ( Internal Ratings
Based Approach), l'esposizione…		 E' la somma di due componenti, un elemento dell'attivo e un elemento fuori bilancio E' la differenza di due componenti, vale a dire la parte utilizzata e la parte accordata che nel futuro potrà essere utilizzata E' il prodotto di due componenti, un elemento dell'attivo e un elemento fuori bilancio
2873 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento al metodo AIRBA ( Advanced Internal Ratings Based Approach), la stima interna della LGD è adeguata… Rispetto a una fase recessiva del ciclo economico Rispetto a una fase espansiva del ciclo economico Rispetto a una fase stabile del ciclo economico
2874 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento al metodo IRBA (Internal Ratings Based Approach), l'orizzonte temporale per stima della PD … E' standardizzato e annuale Dipende dalla scadenza dell'esposizione Dipende dalla scadenza per la liquidazione dell'esposizione
2875 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Si consideri un'impresa per la quale esistono valutazioni del merito creditizio da parte di più di due agenzie di rating (ECAI). Come si procede alla valutazione di tale posizione? Si considerano le due valutazioni corrispondenti al fattore di ponderazione di rischio più basso e si sceglie il maggiore tra i due Si sceglie la valutazione corrispondente al fattore di ponderazione di rischio più alto Si sceglie la valutazione corrispondente al fattore di ponderazione di rischio più basso
2876 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'esposizione per cassa verso una piccola
impresa che rappresenti il 3% del portafoglio totale della banca e non condivida caratteristiche analoghe con altre esposizioni può essere considerata nel portafoglio retail ai fini nel metodo standardizzato degli Accordi di Basilea?		 No, perché il valore dell'esposizione deve far parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti Si, poiché tutte le esposizioni verso piccole e medie imprese rientrano nel portafoglio retail Si, a condizione che non ammonti a più di 1 milione di euro
2877 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La definizione del portafoglio retail ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea con metodo standardizzato… Dipende dalla natura della controparte (privati o piccole e medie imprese), dal valore assoluto dell'esposizione e dalla suo peso relativo nel portafoglio omogeneo della banca Dipende solo dalla natura della controparte (privati o piccole e medie imprese) Dipende solo dal valore dell'esposizione che deve essere inferiore a 1 milione di euro
2878 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Affinchè un'esposizione possa essere inclusa nel portafoglio retail ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea con metodo standardizzato, il suo valore deve essere… Inferiore ad 1 milione di euro Inferiore a 5 milioni di euro Di qualunque importo, purchè sia inferiore all'1%
del portafoglio della banca
2879 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Affinchè un'esposizione verso una media impresa possa essere inclusa nel portafoglio retail ai fini del calcolo con metodo standardizzato del requisito patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea, il suo peso relativo nel portafoglio della banca deve essere… E' irrilevante poiché solamente PMI e persone fisiche possono essere incluse nel portafoglio retail Inferiore al 5% Qualunque, purchè il valore sia inferiore ad 1 milione di euro
2880 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La ponderazione prevista ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea , con riferimento al portafoglio retail, è pari… Al 75% Al 50% Al 20%
2881 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel rispetto di specifici requisiti, la ponderazione prevista nel metodo standardizzato negli Accordi di Basilea, con riferimento alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, è pari… Al 35% Al 50% Al 20%
2882 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel rispetto di specifici requisiti, la ponderazione prevista ai fini del calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea nel metodo standardizzato, con riferimento alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali, è pari…		 Al 50% Al 35% Al 20%
2883 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel rispetto di specifici requisiti, la ponderazione prevista ai fini del calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea, con riferimento alle esposizioni relative ad operazioni di leasing su immobili non residenziali,
è pari…		 Al 50% Al 35% Al 20%
2884 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La ponderazione prevista ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito negli Accordi di Basilea nel metodo standardizzato con riferimento ad investimenti in private equity e venture capital, è pari a... Al 100% Al 75% Al 50%
2885 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel metodo FIRBA (Foundation Internal Ratings Based Approach), la banca utilizza i propri modelli interni per la stima… Della sola probabilità di default (PD) Della probabilità di default (PD) e del tasso di perdita in caso di default (LGD) Di tutti i parametri di rischio (probabilità di default, tasso di perdita in caso di default, esposizione al momento del default e maturity)
2886 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel metodo AIRBA (Advanced Internal Ratings Based Approach), la banca utilizza i propri modelli interni per la stima… Di tutti i parametri di rischio (probabilità di default, tasso di perdita in caso di default, fattore di conversione  e maturity) Del solo tasso di perdita atteso in caso di default
(LGD)		 Della sola probabilità di default (PD)
2887 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito con modello interno negli Accordi di Basilea, la perdita inattesa è definita come… La perdita eccedente la perdita attesa a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno La perdita eccedente la perdita attesa a un livello di confidenza del 95 per cento su un orizzonte temporale di un anno La perdita eccedente la perdita attesa a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di 30 giorni
2888 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating interni, che cosa si intende per override? La possibilità di discostarsi dal giudizio derivante dal modello attraverso valutazioni discrezionali di esperti del credito Il processo con cui viene monitorata l'efficacia del modello, per migliorarne l'affidabilità nel tempo L'impossibilità di discostarsi dal giudizio derivante dal modello attraverso valutazioni discrezionali di esperti del credito
2889 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un sistema di rating, quale frequenza di aggiornamento minima è prevista per le stime dei parametri del rischio? 1 anno 6 mesi 3 mesi
2890 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Le prove di stress utilizzate per valutare l’adeguatezza del capitale alla variazione contemporanea di diversi fattori di rischio sono chiamate… Analisi di scenario Back testing Rating validation
2891 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Le prove di stress utilizzate per valutare l’adeguatezza del capitale alla variazione di un unico fattore di rischio sono chiamate… Analisi di sensitività Back testing Rating validation
2892 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento al rischio di credito, l'utilizzo di metodi statisitci per confrontare le stime dei parametri di rischio  con le evidenze empiriche  è detto... Back testing Benchmarking Stress test
2893 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alle garanzie reali finanziarie (collateral), in cosa consiste il metodo semplificato applicato dalle banche che adottano l'approccio standard al rischio di credito? La parte di esposizione coperta dalla garanzia riceve la ponderazione propria del collateral piuttosto che quella del debitore principale La parte di esposizione coperta da garanzia riceve ponderazione pari a zero Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a copertura del rischio di credito, l'ammontare dell'esposizione viene ridotto del valore della garanzia applicando opportuni haircut prudenziali
2894 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alle garanzie reali finanziarie (collateral), in cosa consiste il metodo integrale applicato dalle banche che adottano l'approccio standard al rischio di credito? Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a copertura del rischio di credito, l'ammontare dell'esposizione viene ridotto del valore della garanzia applicando opportuni haircut prudenziali La parte di esposizione coperta dalla garanzia riceve la ponderazione propria del collateral piuttosto che quella del debitore principale La parte di esposizione coperta da garanzia riceve ponderazione pari a zero
2895 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alle banche che adottano l'approccio standard al rischio di credito, sono ammesse le garanzie personali emesse da imprese private? Si, se sono rispettati determinati requisiti in termini di rating Si, sempre No, poiché sono riconosciute solo le garanzie prestate da banche e altri intermediari finanziari
2896 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un'operazione in cui l'originator trasferisce il
rischio di credito mediante la cessione delle attività cartolarizzate ad una società veicolo è detta…		 Cartolarizzazione tradizionale Cartolarizzazione sintetica Ricartolarizzazione
2897 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un'operazione in cui il trasferimento del rischio di credito viene realizzato con l'uso di derivati su crediti senza che le attività siano oggetto di cessione è detta… Cartolarizzazione sintetica Cartolarizzazione tradizionale Ricartolarizzazione
2898 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione è detta… Ricartolarizzazione Cartolarizzazione sintetica Cartolarizzazione tradizionale
2899 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti requisiti non è necessario affinchè un'operazione di cartolarizzazione tradizionale sia riconosciuta ai fini prudenziali? Il cedente deve astenersi dal praticare attività di servicing Il rischio di credito deve essere trasferito a terzi in misura significativa Il cessionario è una società veicolo
2900 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'istruttoria di fido rappresenta... La fase della valutazione ex-ante condotta dalla banca prima della decisione di affidamento La fase della valutazione ex-post condotta dalla banca dopo la decisione di affidamento per verificare la "permanenza" dei  requisiti del cliente L'analisi delle passate relazioni creditizie intrattenute dal cliente con la banca
2901 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento all'istruttoria di fido, cosa si intende per scoring? Una metodologia di analisi che consente di esprimere un giudizio estremamente sintetico, rappresentato da un singolo numero, sulla situazione economico-finanziaria di un determinato soggetto Una metodologia di analisi che consente di esprimere un giudizio estremamente sintetico, rappresentato da un singolo numero, sulla liquidità dell'intermediario originator Una metodologia di stima del tasso risk-free che verrà applicato al prestito
2902 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel caso di un'impresa, l'analisi quantitativa dell'istruttoria di fido prevede… L'analisi della condizione finanziaria, reddituale e patrimoniale dell'azienda, desumibile dai bilanci, storici e prospettici, rielaborati attraverso quozienti di bilancio L'analisi delle condizioni patrimoniali dell'azienda, desumibili dai bilanci, storici e prospettici, rielaborati attraverso quozienti di bilancio L'analisi della condizione finanziaria e reddituale dell'azienda, desumibile dai bilanci storici, rielaborati attraverso quozienti di bilancio
2903 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La finalità dell'istruttoria di fido… La verifica della capacità di rimborso del soggetto
(privato o impresa) che richiede un prestito		 Si propone di verificare il valore di mercato delle garanzie reali prestate dal soggetto (privato o impresa) che richiede un prestito Si propone di verificare il valore delle garanzie reali e personali prestate dal soggetto privato che richiede un prestito
2904 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'istruttoria di fido relativa a clientela rappresentata da imprese.. Prevede un'analisi sia qualitativa che quantitativa dell'azienda, nonché dell'ambiente in cui la stessa opera Prevede un'analisi sia qualitativa che quantitativa dell'azienda, senza considerare l'ambiente esterno Prevede solo analisi di tipo qualitativo
2905 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La procedura di istruttoria di fido si conclude… Con la relazione di fido, che sintetizza gli esiti della valutazione condotta su tutte le informazioni, interne ed esterne, utilizzate dalla banca Con la relazione di fido, che sintetizza gli esiti della valutazione condotta sulle informazioni interne di cui la banca dispone Con la relazione di fido, che sintetizza gli esiti della valutazione condotta sulle base delle informazioni esterne acquisite dall'impresa
2906 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Dopo la stesura della relazione di fido, la decisione di affidamento viene assunta… Dalla funzione fidi o, in caso di importi molto consistenti, dal direttore generale o dal consiglio di amministrazione Direttamente dagli operatori commerciali che sviluppano il contatto con il cliente Dal direttore generale
2907 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'analisi quantitativa condotta nell'ambito dell'istruttoria di fido si basa… Sull'analisi dei bilanci consuntivi e preventivi Sull'analisi dei bilanci consuntivi Sull'analisi dei bilanci consuntivi
2908 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nella relazione di fido sono presenti i seguenti elementi… L'importo del fido accordabile, la forma tecnica attraverso cui concederlo, il giudizio di merito assegnato al cliente e il tasso d'interesse congruente con il rischio dell'operazione L'importo del fido accordabile e la forma tecnica attraverso cui concederlo L'importo del fido accordabile, la forma tecnica attraverso cui concederlo e il rating del cliente
2909 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa A seguito del processo di affidamento, l'azione di monitoraggio svolta dalla banca per evitare che il debitore adotti comportamenti opportunistici… Consiste nel controllo continuativo della posizione di rischio e nella verifica del permanere delle condizioni di affidabilità del cliente Consiste nel controllo continuativo della posizione di rischio, ma solo per clienti per i quali il rapporto tra fido accordato ed utilizzato è inferiore a due Consiste nel controllo continuativo della posizione di rischio, ma solo per clienti per i quali sono pervenute alla banca due segnalazioni dalla Centrale dei Rischi nell'ultimo trimestre
2910 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quali criteri guida sono più comunemente utilizzati per la riclassificazione dello Stato Patrimoniale di un'azienda? La liquidabilità per le poste dell'attivo e l'esigibilità per quelle del passivo La finalità dell'investimento per le poste dell'attivo e la forma tecnica del finanziamento per quelle del passivo La localizzazione geografica dell'investimento per le poste dell'attivo e la natura della controparte del finanziamento per quelle del passivo
2911 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nello Stato Patrimoniale riclassificato di un'azienda, l'ammontare dei crediti commerciali è incluso… Nelle attività correnti e, in particolare, nelle liquidità differite Nelle attività correnti e, in particolare, nelle liquidità immediate Nell'attivo consolidato
2912 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nello Stato Patrimoniale riclassificato di un'azienda, i mutui passivi sono classificati… Nelle passività consolidate, a meno della quota in scadenza entro l'esercizio successivo, riportata nelle passività correnti Interamente nelle passività correnti Interamente nelle passività consolidate
2913 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nello Stato Patrimoniale riclassificato di un'azienda, il risultato netto d'esercizio è classificato… Nel capitale netto Nelle attività correnti, se positivo, e nelle passività correnti, se negativo Nell'attivo consolidato, se positivo, e nelle passività consolidate, se negativo
2914 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel Conto Economico riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto, come si determina il valore aggiunto? Come valore della produzione, meno costi per l'acquisto di beni/servizi e per il godimento di beni di terzi Come valore della produzione meno costo del lavoro Come valore della produzione meno costi delle sole materie prime
2915 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel Conto Economico riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto, gli oneri finanziari sono considerati nel calcolo del risultato della gestione operativa? No Sì, nel passaggio da margine operativo lordo a margine operativo netto Sì, poiché vengono sottratti al valore della produzione per determinare il valore aggiunto
2916 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come è definito l'indice di disponibilità (o indice di liquidità corrente, current ratio)? E' il rapporto tra attività correnti e passività correnti E' il rapporto tra attività correnti e attività totali E' il rapporto tra attività correnti e attivo consolidato
2917 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per acid test o quick ratio? E' il rapporto tra attività correnti e passività correnti, escludendo le disponibilità di magazzino, ritenute meno facilmente liquidabili E' il rapporto tra liquidità immediate e attività correnti E' il rapporto tra crediti commerciali e attività correnti
2918 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Che differenza sussiste tra capitale circolante netto finanziario (o nominale) e capitale circolante netto operativo? Il primo è la differenza tra tutte le attività e le passività correnti, mentre il secondo esclude le poste non legate alla gestione caratteristica e di natura prettamente finanziaria Il primo comprende solo le poste di natura prettamente finanziaria, mentre il secondo è la differenza tra tutte le attività e le passività correnti Il primo comprende solo le poste di natura prettamente finanziaria, mentre il secondo solo quelle tipiche della gestione caratteristica
2919 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa esprime il ROE (Return On Equity)? La redditività complessiva per gli azionisti La redditività complessiva del capitale investito La redditività operativa del capitale investito
2920 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale effetto ha il rapporto di indebitamento sulla redditività per gli azionisti? Positivo fino a quando la redditività del capitale investito (ROI) è superiore al costo del debito Sempre positivo Sempre negativo
2921 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa esprime l'indice ROS (Return On Sales)? La redditività delle vendite, ossia la capacità del fatturato di coprire i costi operativi e dar luogo ad un margine di guadagno La redditività complessiva per gli azionisti La redditività complessiva del capitale investito
2922 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa esprime il turnover o tasso di rotazione del capitale investito? Il numero di volte che il capitale investito torna in forma liquida per effetto delle vendite nel corso di un esercizio La durata media dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori La durata media dei crediti commerciali nei confronti dei clienti
2923 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa esprime il ROI (Return On Investment)? La redditività operativa del capitale investito La durata media dei crediti commerciali nei confronti dei clienti La redditività complessiva per gli azionisti
2924 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti espressioni è una corretta scomposizione della redditività dei mezzi propri derivante da gestione ordinaria? Risultato della gestione ordinaria/Capitale proprio= ROI+(ROI-costo % debito)*Debiti/Capitale proprio Risultato della gestione ordinaria/Capitale proprio= ROI-costo % debito Risultato della gestione ordinaria/Capitale proprio= ROI - costo % debito*Debiti/Capitale proprio
2925 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti espressioni è una corretta scomposizione del ROI (Return On Investment)? ROI=ROS(Return on Sales)*tasso di rotazione del capitale investito ROI=ROS(Return on Sales)+tasso di rotazione del capitale investito ROI=ROE(Return On Equity)+ROS(Return on
Sales)
2926 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento alla valutazione di un'azienda commerciale o industriale da parte di un'agenzia di rating, quali sono i fattori rilevanti nell'analisi del rischio operativo (business risk)? Il rischio dei paesi di operatività, il grado di concorrenza nei mercati di riferimento, i vantaggi e gli svantaggi competitivi dell'impresa Il rischio dei paesi di operatività, il grado di concorrenza nei mercati di riferimento, gli svantaggi competitivi dell'impresa Il grado di indebitamento e gli oneri finanziari
2927 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come si ottiene il flusso di circolante della gestione corrente al lordo delle imposte? Risultato d'esercizio + Costi monetari non caratteristici + Costi non monetari - Ricavi monetari non caratteristici - Ricavi non monetari Risultato d'esercizio - Costi monetari non caratteristici + Costi non monetari + Ricavi monetari non caratteristici - Ricavi non monetari Risultato d'esercizio - Costi monetari non caratteristici - Costi non monetari + Ricavi monetari non caratteristici + Ricavi non monetari
2928 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come si ottiene il flusso monetario della gestione corrente? Come flusso della gestione caratteristica al netto delle imposte - Incrementi di capitale circolante netto operativo + Decrementi di capitale circolante netto operativo Come flusso della gestione caratteristica al lordo delle imposte - Incrementi di capitale circolante netto operativo + Decrementi di capitale circolante netto operativo Come flusso della gestione caratteristica al netto delle imposte + Incrementi di capitale circolante netto operativo - Decrementi di capitale circolante netto operativo
2929 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Si consideri il flusso di cassa libero (free cash flow) ottenuto come flusso derivante dalla sola gestione operativa, senza considerare la gestione finanziaria. Se tale flusso è positivo, è possibile affermare che… Con la sola gestione operativa, l'azienda ha generato entrate finanziarie che eccedono le uscite, cosicché residua un margine disponibile per la remunerazione di creditori e azionisti L'azienda sarà certamente in grado di corrispondere dividendi ai suoi azionisti L'azienda sarà certamente in grado di onorare tutti i suoi impegni finanziari
2930 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Si consideri il flusso di cassa libero (free cash flow) ottenuto come flusso derivante dalla sola gestione operativa, senza considerare la gestione finanziaria. Se tale flusso è negativo, è possibile affermare che… L'azienda ha un fabbisogno finanziario che dovrà essere coperto con nuovi prestiti, apporti di capitale proprio o disinvestimento di attività non operative L'azienda è certamente in perdita L'azienda non sarà in grado di far fronte agli impegni nei confronti dei suoi fornitori
2931 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come è possibile definire gli ammortamenti di beni strumentali? Costi non monetari della gestione caratteristica Costi monetari non caratteristici Costi monetari della gestione caratteristica
2932 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Come è possibile definire gli interessi passivi sui debiti verso banche? Costi monetari non caratteristici Costi non monetari della gestione caratteristica Costi monetari della gestione caratteristica
2933 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti ipotesi non è necessaria per la predisposizione di un budget operativo? La previsione del tasso d'interesse al quale sarà possibile indebitarsi presso banche Il tasso di sviluppo dei volumi di vendita Il valore degli ammortamenti, tenuto conto di nuovi investimenti e dismissioni
2934 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'analisi previsionale si limita alla predisposizione di Stato Patrimoniale e Conto Economico prospettici? No, poiché è necessario anche il rendiconto finanziario e l'elaborazione di scenari previsionali alternativi per le variabili fondamentali Sì, purchè si predisponga anche il rendiconto finanziario Sì
2935 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un modello di credit scoring può essere definito come… Una metodologia di valutazione del merito creditizio della clientela, basata su tecniche statistiche Una metodologia di valutazione del merito creditizio della clientela, basata su attente analisi di tipo qualitativo Una metodologia di valutazione del merito creditizio della clientela, basata sulla combinazione di analisi quantitative e qualitative
2936 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'output tipico di un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio della clientela… E' un giudizio estremamente sintetico, rappresentato da un punteggio E' un report in cui si descrive in modo dettagliato
la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto che richiede l'affidamento		 E' costituito da un insieme di numerosi indicatori, la cui valutazione complessiva è lasciata al personale di contatto
2937 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I modelli di scoring… Possono essere utilizzati per valutare il merito di credito di un cliente o per prevedere alcuni suoi comportamenti, compresa l'accettazione o meno di una particolare offerta di finanziamento Sono utilizzati prevalentemente per valutare la probabilità che un cliente accetti una determinata offerta di finanziamento Definiscono come varia la domanda di credito in funzione del tasso d'interesse offerto dalle banche
2938 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I modelli di scoring sono più adatti per la valutazione del merito creditizio con riferimento a… Operazioni di finanziamento con caratteristiche semplici e standardizzate, importo modesto e controparte rappresentata da individui/famiglie Operazioni di finanziamento con caratteristiche standardizzate, importo molto rilevante e controparte rappresentata da PMI Operazioni di finanziamento con caratteristiche non standardizzate, importo rilevante e controparte rappresentata da grandi imprese
2939 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Per quale tipologia di finanziamento è più probabile che siano applicati modelli di scoring e non siano richieste garanzie? Prestito rateale finalizzato di modesto importo Mutuo per l'acquisto della prima casa Concessione di fido ad una media impresa, da utilizzare attraverso prestiti per cassa
2940 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ai modelli di scoring, qual è la differenza tra sistemi customizzati e generici? I primi sono costruiti partendo dai dati storici dell'intermediario, mentre i secondi utilizzano dati esterni I primi sono basati su dati relativi a singoli
individui, mentre i secondi utilizzano dati aggregati relativi a segmenti rilevanti di clientela		 I primi sono costruiti partendo da dati esterni, mentre i secondi utilizzano dati storici dell'intermediario
2941 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ai modelli di scoring, qual è la differenza tra modelli individuali e aggregati? I primi sono basati su dati relativi a singoli individui, mentre i secondi utilizzano dati relativi a segmenti rilevanti di clientela I primi sono costruiti partendo dai dati storici dell'intermediario, mentre i secondi utilizzano dati esterni I primi sono costruiti partendo da dati esterni, mentre i secondi utilizzano dati storici dell'intermediario
2942 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti non può essere considerato un vantaggio tipico dei modelli di scoring per la valutazione del merito creditizio della clientela? La grande stabilità nel tempo, anche a fronte di cambiamenti nella struttura del mercato e nel ciclo economico La capacità di fornire risposte in tempi molto rapidi La capacità di fornire valutazioni oggettive
2943 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quali sono le variabili tipicamente utlizzate in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio di individui/famiglie? Variabili socio-demografiche (età, genere, area di residenza, stato civile, etc.), dati relativi alla situazione reddituale/patrimoniale e informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento Solo dati relativi alla situazione reddituale/patrimoniale e informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento, poiché la considerazione di variabili socio-demografiche (età, genere, area di residenza, stato civile, etc.) potrebbe essere discriminatoria Solo informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento, poiché si ritiene che le stesse incorporino ogni altro dato utile
2944 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quali informazioni non sono generalmente utlizzate in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio di individui/famiglie? Variabili di natura psicologica Variabili di natura reddituale Variabili di natura socio-demografica
2945 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa In cosa consiste il modello Z-score sviluppato da
Edward Altman nel 1968?		 E' un modello di analisi discriminante lineare. L'algoritmo prende in considerazione diverse variabili aziendali, con determinati pesi, per assegnare un punteggio che, confrontato con un valore soglia, permetta di classificare l'impresa come sana o insolvente E' un modello di regressione logistica che individua l'impatto di diverse variabili socio- demografiche sulla probabilità di insolvenza di un individuo/famiglia E' un modello in grado di prevedere la probabilità di insolvenza ad 1 anno, di un'impresa o di una famiglia, con un livello di confidenza del 99 per cento
2946 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio, cosa si intende per campione di sviluppo? L'insieme delle osservazioni sulla base delle quali si definisce il modello, in termini di selezione delle variabili da considerare e dei pesi relativi da assegnare a ciascuna di esse L'insieme delle osservazioni utilizzate per testare la capacità predittiva del modello L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno sempre rispettato puntualmente i loro impegni
2947 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Con riferimento ad un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio, cosa si intende per campione di validazione? L'insieme delle osservazioni utilizzate per testare la capacità predittiva del modello L'insieme delle osservazioni sulla base delle quali si definisce il modello, in termini di selezione delle variabili da considerare e dei pesi relativi da assegnare a ciascuna di esse L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno sempre rispettato puntualmente i loro impegni
2948 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quali delle seguenti tecniche statistiche può essere utilizzata per un modello di scoring? Sia un'analisi discriminante lineare che un modello logit/probit Solo un'analisi discriminante lineare Solo un modello probit
2949 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti caratteristiche non è desiderabile per una variabile da inserire in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio della clientela? Forte correlazione con le altre variabili inserite nel modello Buona capacità predittiva del rischio di credito legato al soggetto Robustezza nel tempo
2950 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'apposizione di clausole contrattuali a tutela del finanziatore ha l'effetto di… Scoraggiare comportamenti opportunistici e mantenere elevato il valore delle garanzie, riducendo la probabilità di default (PD) e la perdita in caso di default (LGD) Scoraggiare comportamenti opportunistici e mantenere elevato il valore delle garanzie, riducendo solo la probabilità di default (PD) Scoraggiare comportamenti opportunistici e mantenere elevato il valore delle garanzie, riducendo solo la perdita in caso di default (LGD)
2951 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti è una forma di garanzia reale? Pegno Fideiussione Avallo
2952 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti è una forma di garanzia personale? Fideiussione Pegno Ipoteca
2953 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Un mutuo ipotecario è sempre assistito da… Garanzia reale Garanzia personale Sia garanzia reale che personale
2954 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La garanzia personale apposta su un titolo di credito è detta… Avallo Pegno Ipoteca
2955 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa L'esistenza di garanzie che assistono il credito ha l'effetto di… Aumentare il tasso di recupero (RR) Ridurre sia la probabilità di default (PD) che la perdita in caso di default (LGD) Ridurre la probabilità di default (PD) e aumentare il tasso di recupero (RR)
2956 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Per determinare il tasso di recupero (RR) occorre conoscere… Il valore recuperato, i costi per il recupero e i tempi necessari al recupero Il valore lordo del recuperato e i costi di recupero Il valore lordo del recuperato e i tempi di recupero
2957 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per asset based lending? Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti alla disponibilità di garanzie reali Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti all'esistenza di garanzie personali Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti alla capacità futura del debitore di produrre reddito
2958 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per cash flow lending? Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti alla capacità del debitore di generare redditi prospettici Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti all'esistenza di garanzie reali Un approccio che condiziona la concessione di finanziamenti all'esistenza di garanzie personali
2959 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La costituzione di privilegi a garanzia di un finanziamento può avvenire… Con riferimento sia a beni mobili che immobili Con riferimento a beni mobili, ma non immobili Con riferimento a beni immobili, ma non mobili
2960 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La classificazione adottata nella Matrice dei Conti della Banca d'Italia per le esposizioni creditizie deteriorate(sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) si riferisce… Sia alle esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito), sia "fuori bilancio" Alle esposizioni per cassa, ma non ai crediti di firma Alle esposizioni fuori bilancio, ma non a quelle per cassa
2961 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione della Banca d'Italia (Matrice dei Conti), un'esposizione per cassa nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza deve essere inserita… Tra le sofferenze, anche qualora lo stato di insolvenza non sia stato accertato giudizialmente Tra le sofferenze, a condizione che lo stato di insolvenza sia stato accertato giudizialmente e che non sussistano garanzie Tra le inadempienze probabili
2962 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione della Banca d'Italia (Matrice dei Conti), un'esposizione creditizia deteriorata viene classificata come inadempienza probabilie quando... Quando la banca giudica improbabile che senza il ricorso ad azioni, quali l'escussione di garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie Quando la banca ritiene probabile che il debitore possa adempiere integralmente alle sue obbligazioni creditizie Quando alla data di riferimento della segnalazione risulta scaduta
2963 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione della Banca d'Italia (Matrice dei Conti) le esposizio i scadute e/o sconfinanti possono essere determinate... Facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione Facendo riferimento contemporaneamente al singolo debitore ed alla singola transazione Facendo riferimento solo al singolo debitore
2964 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione della Banca d'Italia (Matrice dei Conti), le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti retail, valutate a livello di singola transazione, si considerano scadute e/sconfinanti, quando alla data di riferimento della segnalazione, risultano tali da… Oltre 90 giorni Oltre 30 giorni Oltre 60 giorni
2965 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione della Banca d'Italia (Matrice dei Conti), le esposizioni creditizie deteriorate sono costituite da… Sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate Sofferenze e partite incagliate Sofferenze ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
2966 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti non può essere considerata una procedura di recupero crediti di natura giudiziale/legale? Cessione pro soluto ad una società specializzata nel recupero crediti Procedura esecutiva mobiliare Procedura esecutiva immobiliare
2967 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La trasformazione del debito in partecipazioni della società insolvente è una procedura di recupero crediti di tipo… Negoziale Giudiziale Concorsuale
2968 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale tra le seguenti non è una soluzione di tipo negoziale per il recupero crediti? La procedura fallimentare La ristrutturazione del debito La trasformazione in partecipazioni
2969 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La società specializzata nel recupero crediti… Può essere esterna o appartenere al medesimo gruppo dell'intermediario cedente Deve essere necessariamente indipendente dall'intermediario cedente E' sempre controllata dall'intermediario cedente
2970 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quando la cessione di crediti di dubbia qualità ha la finalità di separare l'insieme delle posizioni in bonis da quelle non performing al fine di consentire il salvataggio della banca si parla di… Bad banking Cartolarizzazione Short selling
2971 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono detti… ABS (Asset Backed Securities) Obbligazioni senior Obbligazioni junior
2972 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa In un'operazione di cartolarizzazione, i titoli ABS (Asset Backed Securities) sono emessi… Da una società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV) Dalla banca originator Dalla capogruppo della banca originator
2973 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il soggetto che, in un'operazione di cartolarizzazione, si occupa dell'incasso dei flussi derivanti dai crediti ceduti è detto… Servicer Arranger Originator
2974 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il soggetto che, in occasione di una cartolarizzazione, si occupa di strutturare e organizzare l'operazione è detto… Arranger Servicer Originator
2975 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale delle seguenti è una forma di credit enhancement in un'operazione di cartolarizzazione? La sottoscrizione delle tranche di ABS (Asset Backed Securities) più rischiose da parte della banca originator La coincidenza tra servicer e arranger La coincidenza tra servicer e originator
2976 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qual è il principale riferimento normativo primario italiano per le operazioni di cartolarizzazione? La legge 130 del 1999 La legge 262 del 2005 Il TUB
2977 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per modello Originate to Hold? Un modello di intermediazione creditizia tradizionale in cui le banche originator tendono a mantenere in bilancio le esposizioni verso la clientela fino a scadenza, monitorandone attentamente il rischio Un modello di intermediazione creditizia in cui le banche originator tendono a trasferire a terzi il rischio di credito dei soggetti affidati, utilizzando tecniche di Credit Risk Transfer La tendenza degli intermediari creditizi ad operare anche nell'intermediazione mobliare, prestando servizi di investimento
2978 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Cosa si intende per modello Originate to
Distribute?		 Un modello di intermediazione creditizia in cui le banche originator tendono a trasferire a terzi il rischio di credito dei soggetti affidati, utilizzando tecniche di Credit Risk Transfer Un modello di intermediazione creditizia tradizionale in cui le banche originator tendono a mantenere in bilancio le esposizioni verso la clientela fino a scadenza, monitorandone attentamente il rischio La tendenza degli intermediari creditizi ad operare anche nell'intermediazione mobliare, prestando servizi di investimento
2979 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nell' overcollateralization… Viene ceduto un ammontare di asset il cui valore supera quello degli ABS emessi Viene ceduto un ammontare di asset il cui valore è inferiore rispetto a quello degli ABS emessi Vengono ceduti solo gli asset di ammontare inferiore a 200.000 euro
2980 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Nel credito al consumo, la consultazione di
banche dati per la valutazione del merito creditizio della clientela…		 Non è oggetto di un obbligo normativo generalizzato, poiché l'art. 124-bis del TUB impone di procedere a tale valutazione con
informazioni adeguate ottenute dal consumatore e, se necessario, da banche dati		 E' oggetto di un obbligo generalizzato a carico di tutte le categorie di intermediari creditizi, secondo quanto stabilito dall'art. 124-bis del TUB Non è mai richiamata dalla disciplina del credito al consumo dettata dal TUB
2981 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Ai sensi dell'art. 125 del TUB, se il rifiuto di una domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, l'intermediario è tenuto ad informare il cliente dell'esito della consultazione e degli estremi della banca dati? Sì, immediatamente e gratuitamente Sì, entro 30 giorni e a spese del cliente No, poiché può mantenere riservatezza sulle banche dati consultate
2982 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Le informazioni censite dalla Centrale dei Rischi… Non hanno natura esaustiva, poiché sono previste delle esclusioni dall'obbligo di partecipazione per alcune categorie di intermediari e delle soglie minime di censimento Hanno natura esaustiva e certificativa dell'effettiva posizione di ogni soggetto censito nei confronti dell'intero sistema creditizio Non hanno natura esaustiva, poiché coprono solo le società e non le persone fisiche
2983 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La partecipazione alla Centrale dei Rischi è obbligatoria anche per le filiali di banche straniere che operano nel territorio della Repubblica? Sì, sia per quelle comunitarie che per quelle extracomunitarie No, poiché l'obbligo vige solo per le banche italiane Solo per quelle comunitarie
2984 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Quale dei seguenti intermediari possono richiedere l'esonero dall'obbligo di partecipazione alla Centrale dei Rischi? Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile è inferiore o uguale al 20 % dei finanziamenti da loro concessi Gli intermediari finanziari per cui l'attività di factoring rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento Gli intermediari finanziari per cui l'attività di leasing rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento
2985 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qual è il termine per la comunicazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni in essere per ciascun cliente l'ultimo giorno del mese? Il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, anche se gli importi non hanno subìto modifiche rispetto alla segnalazione precedente Il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, a meno che gli importi non abbiano subìto nessuna modifica rispetto alla segnalazione precedente Il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, anche se gli importi non hanno subìto modifiche rispetto alla segnalazione precedente
2986 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Qual è il termine per la comunicazione alla Centrale dei Rischi del cambiamento di status di un cliente? 3 giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica o all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento 7 giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del credito 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza o approvato la ristrutturazione del credito
2987 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Le informazioni fornite mensilmente dalla Centrale dei Rischi agli intermediari, riguardanti i dati anagrafici e la posizione globale di rischio di ciascun cliente dagli stessi segnalato, nonché dei soggetti collegati, costituiscono… Il flusso di ritorno personalizzato Il flusso di ritorno statistico Il servizio di prima informazione
2988 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Le informazioni fornite mensilmente dalla Centrale dei Rischi agli intermediari, riguardanti dati aggregati di varie categorie di clientela, costruiti in base alle segnalazioni di tutto il sistema, costituiscono… Il flusso di ritorno statistico Il flusso di ritorno personalizzato Il servizio di prima informazione
2989 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Gli intermediari creditizi possono richiedere informazioni alla Centrale dei Rischi su soggetti che non sono dagli stessi segnalati? Sì, solo per finalità di assunzione e gestione del rischio di credito, per soggetti non ancora affidati, o già affidati ma non segnalabili Sì, solo per finalità di assunzione e gestione del rischio di credito e per soggetti non ancora affidati Sì, solo per finalità di assunzione e gestione del rischio di credito e per soggetti già affidati ma non segnalabili
2990 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, un'operazione di anticipo su fatture deve essere inclusa tra… I rischi auto liquidanti I rischi a scadenza I rischi a revoca, ma solo per importo imferiori a
40.000 euro
2991 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, i rischi autoliquidanti sono dei finanziamenti concessi … Per consenitire alla clientela, diversa da intermediari, l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti, vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa Per consenitire agli intermediari, l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti, vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa Per consenitire agli intermediari, l'immediata disponibilità di crediti scaduti, vantati nei confronti di terzi
2992 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, un'operazione di prestito personale deve essere inclusa tra… I rischi a scadenza I rischi auto liquidanti I rischi a revoca
2993 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo la classificazione adottata dalla Centrale dei Rischi, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari a favore della propria clientela devono essere incluse tra… I crediti di firma I crediti per cassa Le garanzie ricevute
2994 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La Centrale dei Rischi censisce la durata delle operazioni? Sì, la variabile di classificazione comprende sia la durata originaria sia quella residua Solo quella originaria da contratto Solo quella residua
2995 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa La Centrale dei Rischi censisce la divisa delle operazioni? Sì, per tutte le categorie oggetto di censimento, ad eccezione dei finanziamenti a procedura concorsuale ed altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze-crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi Sì, ma solo se sussiste rischio di cambio per l'intermediario espresso in euro No, le operazioni sono tutte convertite in euro e si perde traccia della valuta di denominazione originaria
2996 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC) prevede che tali banche private possano censire… Anche informazioni negative e positive, relative a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi Informazioni creditizie positive, accessibili a chiunque ne faccia richiesta Informazioni creditizie negative, accessibili a chiunque ne faccia richiesta, relative a rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti
2997 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC), in occasione del primo ritardo nei pagamenti…. L'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente interessato e le informazioni non possono essere rese accessibili agli altri partecipanti al SIC prima di 15 giorni dalla spedizione di tale avviso L'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente interessato e le informazioni non possono essere rese accessibili agli altri partecipanti al SIC prima di 30 giorni dalla spedizione di tale avviso L'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente interessato e le informazioni possono essere rese accessibili agli altri partecipanti al SIC immediatamente
2998 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC), le informazioni relative ai ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate… Per 12 mesi dalla regolarizzazione se il ritardo non è superiore a 2 mesi o 2 rate, 24 mesi per ritardi superiori Per 24 mesi dalla regolarizzazione se il ritardo non è superiore a 2 mesi o 2 rate, 36 mesi per ritardi superiori Per 12 mesi dalla regolarizzazione, indipendentemente dall'entità del ritardo
2999 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa Secondo il Codice di Deontologia dei sistemi di informazioni creditizie (SIC), le informazioni relative ai ritardi nei pagamenti, non regolarizzati, possono essere conservate… Per 36 mesi dalla cessazione del rapporto Per 12 mesi dalla cessazione del rapporto Per 24 mesi dalla cessazione del rapporto
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